python在处理金融数据时，具有很多优点：一是语法简单，可以轻松上手；二是免费与开源，使用python不像使用matlab需要购买软件授权，节约成本开支；三是具有强大的第三方模块支持，从numpy到pandas、再到人工智能，都有成熟开源模块提供支撑；最后一个是与金融进行了深度的结合，从行情获取到投资策略开发再到风控，都有广泛的应用场景。这篇文章演示了从数据获取到处理的一个简单的、完整的业务流程，主要面向python金融初学者。一、Tushare的安装与接口调用方法（一）模块安装安装相对比较简单，使用pipinstalltushare指令在终端中即可正常安装。（二）模块调用导入tushare

号外：教链内参2.12《方舟基金重磅报告〈大胆想象2024〉全文pdf》方舟基金（ArkInvest）的木头姐（CathieWood）是业内的老熟人了。她一向以大胆的预测而著称。比如就在2023年10月份，木头姐在采访中就曾直言，根据方舟基金的市场预测，到2030年，比特币的单价最高有望达到148万美元。（参考刘教链2023.10.15文章《方舟基金预测2030年BTC或达最高148w美刀》）而木头姐在比特币现货ETF的发行竞赛中也是十分努力。方舟基金是最早申请现货ETF的基金之一，直接或间接促成了SEC在她的申请截止日批准了现货ETF，而没有拖延至贝莱德等大牌基金的截止日。目前，方舟基金的比

用arrowc++版本读取了csv中的基金净值数据，然后计算了夏普率，比较尴尬的是，arrowc++版本计算耗费的时间却比python的empyrical版本耗费时间多。。。arrow新手上路，第一次自己去实现功能，实现的大概率并不是最高效的方式，但是我也踏出了用arrowc++改写backtrader的第一步。用arrow改写empyrical，就当练手了，目标是做成两个文件：empyrical.h和empyrical.cpp用arrow和qt改写pyfolio,实现更美观的界面，做成两个文件：pyfolio.h和pyfolio.cpp改写backtraderc++版本的文件：my_exam

SharpdeskMobile可以从您的扫描仪接收、预览和保存扫描的文档到您的连接到无线网络的移动设备。也可以打印保存在您的移动设备中的文档到打印机，附加保存在本应用程序中的扫描文档到邮件，以及发送文档到您的移动设备中的其它应用程序来使用它们。如果想实现手机打印和扫描功能，请一定确保您的手机和打印机在同一网络下！！安装SharpdeskMobile首先需要在移动设备上安装一下APP，文末底部有下载链接！安装完成后打开软件，下图所示：设置打印机SharpdeskMobile安装好后，需要在软件上设置我们的打印机，首先点设置进入下图界面后选择设置打印机/扫描仪（如果复印机开启了用户控制之类，也可以

37款传感器与执行器的提法，在网络上广泛流传，其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止这37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块，依照实践出真知（一定要动手做）的理念，以学习和交流为目的，这里准备逐一动手尝试系列实验，不管成功（程序走通）与否，都会记录下来—小小的进步或是搞不掂的问题，希望能够抛砖引玉。【Arduino】168种传感器模块系列实验（资料代码+仿真编程+图形编程）实验一百二十一：夏普SHARPPM2.5灰尘/粉尘传感器GP2Y1014AU0F带线知识点：PM2.5细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒

上篇文章写了信息比率，这篇文章解释下夏普比率。定义这次不用聚宽的定义了，用维基百科的更加精准。先回顾一下，信息比率的定义：在看一下夏普比率的定义：细心的朋友们可能已经发现了，感觉没啥区别啊！对，计算方法其实没区别，那区别是啥，区别就是Rb。我们再来回顾下符号的定义信息比率公式中IR：信息比率的符号E：均值符号Rp：资产组合收益率（一个变量，每天会出现不同的值）Rb：基准的收益率（一个变量，每天会出现不同的值，A股通常用沪深300）σ：Rp-Rb的标准差var：方差符号（方法开根号就是标准差）再看夏普比率的公式，只有细微区别1、用Ra代替Rp表示资产组合的收益率（这里并不一定非是资产组合，单一资

夏普率（TheSharperatio）=（预期收益率-无风险利率）/投资组合标准差也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。如果夏普率=2，表示风险每增长1%，可以换来2%的收益；这个难度其实很大，去看那些有10年以上业绩基金，sharp没有超过1的夏普率通常是天为基本单位，如果是短线策略也要先按天计算出净值，就是dailyreturn，然后才能算sharp无风险收益率用十年期国债收益率，大概是2.85%，一年有252个交易日研究出一个量化策略，跑出pnl曲线，然后算一下sharp率，就可以评估策略的可

今天打算连实验室的打印机，是夏普的，但是我不知道具体的型号。不过有一个word文档说明怎么连，大概率需要自己下载驱动，下面就开始吧！控制面板的操作前面都是一样的，控制面板–>设备和打印机–>添加打印机–>手动添加–>TCP/IP添加……选择TCP/IP并输入IP（打印机的IP可以在打印机那边找到设置关于本设备之类的地方看到的）：然后就是驱动安装了，如果这个界面有自己需要的驱动点击就行。如果没有的话，可以点击"windows更新"，其实一开始我电脑是没有这个sharp厂商的，点击更新以后有了很多厂商信息，但是里面也没有我需要的打印机驱动。如果更新后还是没有对应的驱动，就需要选择"从磁盘安装了"。

使用akshare获取股票数据，利用月度数据计算每只上证50成分股的股票历史期望收益率（年化）、收益率标准差（年化）、夏普比率、以及股票之间月收益率的相关系数，并以夏普比率、相关系数为条件筛选股票。挑选5只股票组成篮子，篮子股票必须满足下列三个条件：A）过去3年的夏普比率大于0.2；B）过去1年的夏普比率大于0.1；C）这5只股票彼此之间的相关系数之和最小。 目录1获取数据2根据CAPM计算股票的历史期望收益率获取三年间每个月的无风险利率rf,选取当月末十年期国债收益率为准，若非交易日则另选一天：获取市场平均月收益率： 计算成分股的β（beta_list）：计算期望收益率E(ri​)=rf+β

Hello大家好，我是一名新来的金融领域打工人，日常分享一些python知识，都是自己在学习生活中遇到的一些问题，分享给大家，希望对大家有一定的帮助！大家好呀好久不见！最近忙的事情太多了没来得及给大家更新新的知识，今天就给大家讲讲在进行量化策略回测结果分析的时候最最最常见的指标——年化收益率的计算。总的来说年化收益率的简单理解就是你的策略一般不会只运行一年，一般策略都会运行多年，那么我们可以得到策略多年的一个累计收益率，年化收益率就是把多年的累计收益率"化为"一年的收益率。下面我们介绍一下计算年化收益率简单的公式：这个式子中P0代表期初的净值，Pt代表期末的净值，n代表年化收益率，T代表策略运