我知道这似乎是一个非常简单的问题，但我的puts不断生成“=>nil”让我很困扰，我搜索了答案但找不到答案。谢谢。puts'blink'*4blinkblinkblinkblink=>nil 最佳答案 因为那是puts的返回值:puts(obj,...)→nilWritesthegivenobjectstoiosaswithIO#print.Writesarecordseparator(typicallyanewline)afteranythatdonotalreadyendwithanewlinesequence.Ifcalled
OCC期权符号由4部分组成:标的股票或ETF的根符号，用空格填充到6个字符到期日期，6位数字，格式为yymmdd看跌或看涨期权类型，P或C行权价，为价格x1000，前面用0到8位数字填充例如，SPX141122P00019500表示SPX看跌期权，2014年11月22日到期，行使价为19.50美元。是否可以使用正则表达式自动解析出来？我正在使用JavaScript 最佳答案 这是正则表达式(我强烈推荐http://regexr.com)([\w]{6})((\d{2})(\d{2})(\d{2}))([PC])(\d{8})第1组:
本篇文章是基于研究报告的复现作品，旨在记录个人的学习过程和复现过程中的一些思路。感谢中信期货研究员前辈的宝贵思路。一、期权PCR简介相比于现货与期货，期权的交易模式与制度相对较为复杂，除了有不同到期月份以外，还分成认购与认沽期权以及不同的执行价进行交易。众多的合约与分类的复杂度使得期权市场投资者的交易信息能较为细化的反映期权市场投资者信息。通过分析期权市场的投资者交易信息可能对判断后市的行情起到一定的参考作用。期权成交与持仓信息可以反映投资者参与期权交易的倾向性，市场持续上涨时，投资者更多的交易认购期权获取收益；担心未来市场回调时，又会持有较多的认沽期权来进行保险。1.成交量PCR成交量PCR
跟随这个问题Generateafictitiousstockoptionpricevariation我想模拟价格变化，同时用户发出买入或卖出指令，就像真实的证券交易所一样。(我做了一个用户案例来帮助你理解。)初始状态“股票期权示例”:X公司，股票期权价格$20,000CRON任务使价格每秒发生变化，使用此PHP脚本:functionstockVariation($price,$max_up,$max_down){//Variationcalculate,withvolatilitymax(10to100)$ratio=(mt_rand(0,$max_up)-mt_rand(0,$max
期权的基础知识期权与期货的区别（1）买卖双方的权利义务期货交易中，买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务。期权交易中，买方有以合约规定的价格是否买入或卖出期货合约的权利，而卖方则有被动履约的义务。一旦买方提出执行，卖方则必须以履约的方式了结其期权部位。（2）买卖双方的盈亏结构期货交易中，随着期货价格的变化，买卖双方都面临着无限的盈与亏。期权交易中，买方潜在盈利是不确定的，但亏损却是有限的，最大风险是确定的；相反，卖方的收益是有限的，潜在的亏损却是不确定的。（3）保证金与权利金期货交易中，买卖双方均要交纳交易保证金，但买卖双方都不必向对方支付费用。期权交易中，买方支付权利金，但不交纳保证金。卖方
Black-Scholes-Merton模型前言Black-Scholes-Merton（三人几乎在同一年同一时间提出该模型）模型又被称为BS模型（事实上，这个叫法更为广泛和流行）。本章内容会对BS模型进行一个简要的介绍，并且基于python进行量化。此外，本章还将介绍期权的时间价值、期权的内在价值等概念。一、BS模型1.模型简介期权定价理论最早的提出者是法国的经济学家Bachelier，其在1900年的一篇文章中首次提出关于期权定价的问题,随后，Boness将其理论进行补充。在1973年，美国的数学家、经济学家Black和Scholes提出了一个较为完整的期权定价模型，称为Balck-cho
一、沪深300股指期权报价盘口怎么看？图：沪深300股指期权仿真交易的报价页面沪深300股指期权报价表上的C最新价、C买价、C卖价、执行价、P最新价、P买价、P卖价等名词，这些都是什么意思呢？（Call、Put）C最新价：看涨期权最新报价 C买价：看涨期权买一价 C卖价：看涨期权卖一价 P最新价：看跌期权最新报价 P买价：看跌期权买一价 P卖价：看跌期权卖一价 执行价：沪深300股指期权的执行价格。二、买一手沪深300股指期权需要多少权利金？期权买方是支付权利金获取权利，期权卖方是获取权利金，买方行权时，有义务按照执行价格买入或者卖出标的，但卖出期权时需要占用一定的保证金，保证金是作
沪深300股指期权是以沪深300指数为标的资产的期权。股指期权的买方向卖方支付一定费用（称为权利金），以此获得在约定的期限（到期日）内按照约定的价格（行权价格）买入或者卖出指数的权利。这一点与上证50股指期权类似，只是标的物不同。沪深300ETF期权是以沪深300ETF基金为标的资产的期权，上交所和深交所都分别上市了沪深300ETF期权，所以沪深300ETF期权在期权市场上是有两个品种，在投资时注意区分。而沪深300ETF期权则是在支付一定额度的权利金后，获得了在未来特定时间以某个特定价格买入或卖出沪深300ETF指数基金的权利的合约。到期后，持有者可以选择行使该权利以获取差价收益，或者合约到
波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别从静态和动态两个维度，去观察隐含波动率对期权价格的影响。一、隐含波动率对期权价格的静态影响期权交易的核心是权利金，在低波动率环境下买入期权合约，具有降低买入成本和最大亏损、提高胜率、提高投资收益等优点。我们分别在不同隐含波动率背景下买入30天到期的平值期权，测算其在合约到期时标的实现不同涨幅下的期权合约的收益率。通过对比发现，期权价格受隐含波动率的影响是非常明显的，隐含波动率越高，期权价格越高。高隐含波动率所带来的高合约价格产生的最直接的影响就是使期权合约的盈亏平衡点提高。当隐含波动率为10%时买
期权交易实质上是在交易一种权利。在期权交易中，期权买方支付一笔费用后，即可获得期权合约赋予的权利，即在合约规定的时间内，以事先确定的价格向期权卖方买入或卖出一定数量的资产（国内的期权品种已经涉及到大部分版块了，指数、个股、期货都有期权品种）。投资者交易期权就是根据这份合约开始的。期权的基础主要从期权的标的物，交易的方向以及买方跟卖方三个知识点了解，清楚了这三点就可以开始期权的交易了。大部分投资者都是先从买方入手，因为期权卖方会涉及到一定比例的保证金，所以从买方入手可以降低试错成本。首先介绍下国内第一支上市的股票期权品种——上证50ETF期权上证50ETF期权它的标的是上证50ETF（交易代码：
