草庐IT

量化选股——基于多因子模型的量化策略(第1部分—因子测算&策略构建)

文章目录1.多因子模型概述2.因子挖掘3.多因子策略4.多因子策略构建基于多因子的策略通用流程Fama-French三因子因子效果测算方法因子测算结论&量化策略构建东西有点多,拆开成多个文章,边写边整合~,应该会分成2部分:第1部分—因子测算&策略构建策略回测与分析1.多因子模型概述多因子模型(MultifactorModel),也是使用最为广泛的模型(神似y=wx+by=wx+by=wx+b)。因子:资产收益(率)的解释变量多因子模型:是基于“因子”的投资理论构造出的一个模型,用于描述投资的逻辑因为多因子模型是希望构建“解释变量”来解释最终收益,因此在构造模型的过程中,会存在一些前提条件。想

上市公司碳排放测算数据(1992-2022年)

根据《温室气体核算体系》,企业的碳排放可以分为三个范围。范围一是直接温室气体排放,产生于企业拥有或控制的排放源,例如企业拥有或控制的锅炉、熔炉、车辆等产生的燃烧排放;拥有或控制的工艺设备进行化工生产所产生的排放。范围二核算一家企业所消耗的外购电力和热力产生的间接温室气体排放。根据披露情况可以将企业分为两类,第一类是直接披露了年度直接碳排放量、间接碳排放量或总碳排放量。对于这一类企业而言,我们直接使用其报告中披露的数据,并统一为相同单位。第二类企业是没有直接披露年度碳排放量,但是披露了不同类型的化石能源消耗量、用电量、用热量。对于这一类企业,我们根据发改委发布的针对不同行业的《企业温室气体排放核

上市公司碳排放测算数据(1992-2022年)

根据《温室气体核算体系》,企业的碳排放可以分为三个范围。范围一是直接温室气体排放,产生于企业拥有或控制的排放源,例如企业拥有或控制的锅炉、熔炉、车辆等产生的燃烧排放;拥有或控制的工艺设备进行化工生产所产生的排放。范围二核算一家企业所消耗的外购电力和热力产生的间接温室气体排放。根据披露情况可以将企业分为两类,第一类是直接披露了年度直接碳排放量、间接碳排放量或总碳排放量。对于这一类企业而言,我们直接使用其报告中披露的数据,并统一为相同单位。第二类企业是没有直接披露年度碳排放量,但是披露了不同类型的化石能源消耗量、用电量、用热量。对于这一类企业,我们根据发改委发布的针对不同行业的《企业温室气体排放核

《创业大讲堂》第二讲:市场空间的测算

    上一讲我们讲了创业方向的选择问题,那么方向既然选好了,接下来就是制定一份合理的BP(商业计划),这里说的BP和创业宣讲用的BP是一个东西,但也不完全一样。BP对外的版本通常会适度夸大一下自己的市场空间,更多描述的是五年十年后的预期;而BP对内的版本是给自己的看的,让自己心中有数,更多描述的是未来三年内的市场空间,这个市场空间必须真实存在、且可达。一、ToG&ToB场景    我们假设这个产品是面向法院的一套信息化系统,那么这个市场空间就比较容易测算。    粗暴一点的计算方式:Marketsize=全国法院的数量*客单价    精细一点的计算方式:Marketsize=高院的数量*高院

工信部测算到2025年中国大数据产业规模将突破3万亿元

工信部测算到2025年中国大数据产业规模将突破3万亿元,全球互联网、大数据、云计算、数字孪生、元宇宙等数字技术加速创新趋势,探讨数字科技革命和产业变革的新机遇,聚焦大数据与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴的深度融合,发布一批大数据创新应用场景探讨共享应用场景创新的价值。近日召开的2022年中国国际大数据产业博览会上,工业和信息化部部长肖亚庆指出,近年来中国推动大数据产业发展取得明显成效,产业规模快速增长“十三五”时期,中国大数据产业年均复合增长率超过30%,2021年产业规模突破1.3万亿元,大数据产业链初步形成一批龙头企业快速崛起。5月26日由国家发展和改革委员会、工业与信息化部、国家

数字经济测算指标-全国31省常用数字经济测算指标(2009-2021年)

数字经济是指在信息通信技术支持下的经济活动,其具有数字化、信息化、网络化和智能化等特征。随着数字经济在全球范围内的快速发展,越来越多的国家和地区开始关注数字经济的测算和发展。数字经济的测算主要包括数字经济的产值、就业、投资、利润和税收等指标,其中最重要的指标是数字经济的产值。数字经济的产值测算是以信息和通信技术相关行业为基础,对其他相关行业在数字化转型过程中产生的经济价值进行测算,以此反映数字经济的总体规模和增长情况。数字经济的测算对于制定数字经济发展政策、评估数字经济对经济社会发展的贡献以及推动数字经济创新和转型升级等具有重要意义。数据来源:国家统计局、各省统计年鉴时间跨度:2009-202

2005-2020年全国及31省绿色信贷水平原始数据及测算

2005-2020年各省绿色信贷水平原始数据及测算1、时间:2005-2020年2、来源:整理自统计NJ、工业NJ、2018年经济普查,其中2017年采用插值法填补3、范围:包括全国及31省市4、数据内容:包含计算过程和原始数据5、具体计算说明:选取各省六大高耗能产业利息支出占工业产业利息总支出的比率作为反向指标来衡量绿色信贷水平六大高能耗产业为:化学、石油、电力热力、黑色金属、有色金属、非金属6、用途:可用来研究绿色信贷水平对企业信贷风险及经营绩效的影响7、指标解释:绿色信贷业务的特殊性是指绿色信贷ZC需要公众的监督,ZF和银行不仅应该将相关环境和社会影响的信息公开,并且应该提供各种条件包括
12