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python - 使用 pandas 将贸易数据重采样为 OHLCV

coder 2023-08-17 原文

我在 pandas DataFrame 中有历史交易数据，包含价格和交易量列，由 DateTimeIndex 索引。

例如:

>>> print df.tail()
                             price  volume
2014-01-15 14:29:54+00:00  949.975    0.01
2014-01-15 14:29:59+00:00  941.370    0.01
2014-01-15 14:30:17+00:00  949.975    0.01
2014-01-15 14:30:24+00:00  941.370    0.01
2014-01-15 14:30:36+00:00  949.975    0.01

现在，我可以使用 df.resample(freq, how={'price': 'ohlc'}) 将其重新采样为 OHLC 数据，这很好，但我也想包括体积。

当我尝试 df.resample(freq, how={'price': 'ohlc', 'volume': 'sum'}) 时，我得到:

ValueError:传递值的形状为 (2,)，索引表示 (2, 95)

我不太确定我的数据集出了什么问题，或者为什么会失败。任何人都可以帮助阐明这一点吗？非常感谢。

最佳答案

问题不在于重采样，而是尝试将 MultiIndex(来自价格 OHLC)与常规索引(用于交易量总和)相连接。

In [17]: df
Out[17]: 
                       price  volume
2014-01-15 14:29:54  949.975    0.01
2014-01-15 14:29:59  941.370    0.01
2014-01-15 14:30:17  949.975    0.01
2014-01-15 14:30:24  941.370    0.01
2014-01-15 14:30:36  949.975    0.01

[5 rows x 2 columns]

In [18]: df.resample('30s', how={'price': 'ohlc'})  # Note the MultiIndex
Out[18]: 
                       price                           
                        open     high      low    close
2014-01-15 14:29:30  949.975  949.975  941.370  941.370
2014-01-15 14:30:00  949.975  949.975  941.370  941.370
2014-01-15 14:30:30  949.975  949.975  949.975  949.975

[3 rows x 4 columns]

In [19]: df.resample('30s', how={'volume': 'sum'})  # Regular Index for columns
Out[19]: 
                     volume
2014-01-15 14:29:30    0.02
2014-01-15 14:30:00    0.02
2014-01-15 14:30:30    0.01

[3 rows x 1 columns]

我猜你可以为 (volume, sum) 手动创建一个 MultiIndex，然后连接:

In [34]: vol = df.resample('30s', how={'volume': 'sum'})

In [35]: vol.columns = pd.MultiIndex.from_tuples([('volume', 'sum')])

In [36]: vol
Out[36]: 
                     volume
                        sum
2014-01-15 14:29:30    0.02
2014-01-15 14:30:00    0.02
2014-01-15 14:30:30    0.01

[3 rows x 1 columns]

In [37]: price = df.resample('30s', how={'price': 'ohlc'})

In [38]: pd.concat([price, vol], axis=1)
Out[38]: 
                       price                             volume
                        open     high      low    close     sum
2014-01-15 14:29:30  949.975  949.975  941.370  941.370    0.02
2014-01-15 14:30:00  949.975  949.975  941.370  941.370    0.02
2014-01-15 14:30:30  949.975  949.975  949.975  949.975    0.01

[3 rows x 5 columns]

但如果 resample 能够自动处理这个问题可能会更好。

关于python - 使用 pandas 将贸易数据重采样为 OHLCV，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/21140630/

pythonpandas949.975201401

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