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python - 为 scipy.optimize.minimize(方法 ='L-BFGS-B')设置收敛公差

coder 2023-08-24 原文

此页面 ( http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.minimize-lbfgsb.html ) 描述了可以传递给 scipy 优化包的 L-BFGS-B' 方法的求解器选项。 我正在尝试设置求解器退出容差。

文档提到了两个选项，我更愿意使用的是“factr”，求解器在以下情况下退出: (f^k - f^{k+1})/max{|f^k|,|f^{k+1}|,1} <= factr * eps (其中 epsilon 是机器精度)。但是，当我运行我的代码时收到警告:

OptimizeWarning: Unknown solver options: factr

因此我推测此选项已被弃用，取而代之的是 ftol(但不确定为什么会这样？)。 ftol 是指定的数字(即 diff <= n="" 而不是=""><= n="" *="">

这对我来说很好，但是我得到的求解器的退出消息是

CONVERGENCE: REL_REDUCTION_OF_F_<=_FACTR*EPSMCH

这表明 L-BFGS-B 例程仍在使用 factr 的一些我不知道的值，而且似乎无法指定。可能是代码中被忽视的错误，可能是我错过了一些传递选项的方法。使用这个流行求解器的人知道解决方法吗？

谢谢

我也在 scipy github 存储库上打开了一个问题。

最佳答案

在内部，factr 仍在计算 ( in this line of code )。

你可以简单地使用类似的东西

myfactr = 1e2
r = scipy.optimize.minimize(..., options={'ftol' : myfactr * np.finfo(float).eps)

如果您仍然想为 factr 而不是直接为 ftol 指定一个值。

关于python - 为 scipy.optimize.minimize(方法 ='L-BFGS-B')设置收敛公差，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/32401298/

ampoptimizescipysection求解pythonoptimization

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