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c++ - Armadillo+OpenBLAS 比 MATLAB 慢？

coder 2024-02-04 原文

SO 的新手。我正在试驾 Armadillo+OpenBLAS，一个简单的蒙特卡洛几何布朗运动逻辑显示运行时间比 MATLAB 长得多。我相信一定是出了什么问题。

环境: 英特尔 i-5 4 核， 8GB内存， VS 2012 express ， Armadillo 4.2， OpenBLAS(官方 x64 二进制文件)v0.2.9.rc2，

同样的逻辑，MATLAB 需要 2 秒，而 Armadillo+OB 需要 12 秒。我还注意到该程序是在单线程上运行的，但我转向了 OpenBLAS，因为我听说它具有多核能力。

感谢您的任何建议。

#include <iostream>
#include <armadillo>
#include <ctime>

using namespace std;
using namespace arma;

int main()
{
clock_t start;
start = clock();
unsigned int R=100000;
vec Spre = 100*ones<vec> (R);
vec S = zeros<vec> (R);
double r = 0.03;
double Vol = 0.2;
double TTM = 5;
unsigned int T=260*TTM;
double dt = TTM/T;
for (unsigned int iT=0; iT<T; ++iT)
{
    S = Spre%exp((r-0.5*Vol*Vol)*dt + Vol*sqrt(dt)*randn(R));
    Spre = S;
}
cout << mean(S) << endl;
cout << (clock()-start) / (double) CLOCKS_PER_SEC << endl;
system("pause");
return 0;
}

最佳答案

首先，瓶颈不是 exp()，尽管 std::exp 很慢。问题是 randn()。

在我的机器上，randn() 占用了大部分时间。当我使用 MKL_VSL 的 randn 实现时，时间成本从 12 秒下降到 4 秒，与 matlab 的 3 秒左右相当。

#include <iostream>
#include <armadillo>
#include <ctime>
#include "mkl_vml.h"
#include "mkl_vsl.h"
using namespace std;
using namespace arma;

#define SEED 0
#define BRNG VSL_BRNG_MCG31
#define METHOD 0
int main()
{
clock_t start;
VSLStreamStatePtr stream;
start = clock();
vslNewStream(&stream, BRNG, SEED);
unsigned int R=100000;
vec Spre = 100*ones<vec> (R);
vec S = zeros<vec> (R);
double r = 0.03;
double Vol = 0.2;
double TTM = 5;
unsigned int T=260*TTM;
double dt = TTM/T;
double tmp = sqrt(dt);
vec tmp2=100*zeros<vec>(R);
vec tmp3=100*zeros<vec>(R);
for (unsigned int iT=0; iT<T; ++iT)
{
    vdRngGaussian(METHOD,stream, R, tmp3.memptr(), 0, 1);
    tmp2 =(r - 0.5 * Vol * Vol) * dt + Vol * tmp * tmp3;
    vdExp(R, tmp2.memptr(), tmp3.memptr());
    S = Spre%tmp3;
    Spre = S;
}
cout << mean(S) << endl;
cout << (clock()-start) / (double) CLOCKS_PER_SEC << endl;
vslDeleteStream(&stream);
//system("pause");
return 0;
}

关于c++ - Armadillo+OpenBLAS 比 MATLAB 慢？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/23300066/

ampArmadilloltdoublesectionc++blas

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