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c++ - 从多线程使用 QuantLib 的正确方法是什么？

coder 2024-02-17 原文

我无法找到任何明确描述 QuantLib 的线程安全属性(或缺少它们!)的文档。量化库 configuration documentation列出了一些与线程安全相关的编译时选项，从中我推断，默认情况下，QuantLib 并不完全是线程安全的。

特别是，有:

  • QL_ENABLE_SESSIONS - “如果已定义，单例将为不同的 session 返回不同的实例。您必须在命名空间 QuantLib 中提供并链接库一个 sessionId() 函数，为每个 session 返回不同的 session ID。未定义默认情况下。”

  • QL_ENABLE_THREAD_SAFE_OBSERVER_PATTERN - “如果已定义，将使用观察者模式的线程安全(但性能较低)版本。如果您想通过 JVM 或 .NET 中的 SWIG 层使用 QuantLib，则应定义它eco 系统或任何具有异步垃圾收集器的环境。默认情况下未定义。”

  • QL_ENABLE_SINGLETON_THREAD_SAFE_INIT -“定义它以使 Singleton 初始化线程安全。默认情况下未定义。与多个 session 不兼容。”

如果我想使用 QuantLib，我应该使用哪些选项，我应该采取哪些其他步骤:

  1. 来自多个线程，但绝不会同时发生(例如，仅在持有全局锁时)？

  2. 同时来自多个线程，但它们之间不共享任何对象？

  3. 同时来自多个线程，在它们之间共享对象？

我的应用程序的自然结构是一个有向无环图，市场数据源源不断地从一端进入，用于计算和更新各种对象，并生成估计价格流，从另一端流出。我非常希望能够让多个内核并行工作，因为有些计算需要很长时间。

该应用程序将主要使用 Java 编写，极少部分使用 C++ 来与 QuantLib 交互。我不打算使用 SWIG 包装器。我很高兴在没有 Java 垃圾收集器帮助的情况下对 QuantLib 对象进行内存管理。

编辑!如果您决定设置这些选项中的任何一个，那么在 unix 上，使用 ./configure 的相应标志进行设置:

--enable-sessions
--enable-thread-safe-observer-pattern
--enable-thread-safe-singleton-init

最佳答案

SmallChess 的回答与事实相去不远。 QuantLib 中几乎没有锁或安全网，因此如果大多数人需要在处理器上分配计算，他们会使用多处理——这是有充分理由的。

对于那些想要更深入了解，不认可在 QuantLib 中使用多线程的人:

  • 无论您做什么，如果可能，请启用为您提供一些安全性的配置开关，例如用于单例线程安全初始化的开关(注意事项，见下文)；

  • 如果多个线程不共享任何对象，并且如果它们不尝试修改评估日期等全局变量(查找继承的类来自 Singleton 的全局变量列表)。

  • 如果您需要不同线程的不同评估日期，您可以使用另一个编译开关来构建 QuantLib，这样单例就不是真正的单例，而是每个线程都有一个实例。警告:此开关与单例的线程安全初始化不兼容。您仍然不应该在线程之间共享对象。

  • 如果您想要共享对象，您可能会遇到更多的麻烦。问题是:(1) 对基础数据(例如曲线)的任何更改都会触发重新计算； (2) 重新计算(例如曲线的自举)不会立即执行，而是仅在需要时执行，即调用某些曲线方法时执行。这意味着您必须将各个步骤分开:首先，设置任何引号的值并确保没有任何进一步的更改；然后，绕过曲线并触发重新计算，例如通过在某个日期询问折扣系数；最后，将曲线传递给工具并对其定价。在计算过程中更改值将导致在计算过程中进行引导；并且在计算之前不触发完整构建可能会导致两个仪器同时触发两个 Bootstrap ，这对任何相关方来说都不会有好结果。

正如我所说，这可能比它的值(value)更麻烦。理想情况下，不要在线程之间共享对象，也不要接触全局变量。否则，更喜欢多处理。

关于c++ - 从多线程使用 QuantLib 的正确方法是什么？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/46934259/

多线ampQuantLibsectionlic++multithreadingconcurrencythread-safety

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