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机器学习——时间序列ARIMA模型(四):自相关函数ACF和偏自相关函数PACF用于判断ARIMA模型中p、q参数取值

文章目录1、自相关函数ACF2、偏自相关函数PACF3、ARIMA(p,d,q)的阶数判断4、代码实现1、引入所需依赖2、数据读取与处理3、一阶差分与绘图4、ACF5、PACF1、自相关函数ACF自相关函数反映了同一序列在不同时序的取值之间的相关性。公式:ACF(k)=ρk=Cov(yt,yt−k)Var(yt)ACF(k)=\rho_{k}=\frac{Cov(y_{t},y_{t-k})}{Var(y_{t})}ACF(k)=ρk​=Var(yt​)Cov(yt​,yt−k​)​其中分子用于求协方差矩阵,分母用于计算样本方差。求出的ACF值为[-1,1]。但对于一个平稳的AR模型,求出其滞

ACF& PACF

从2016年1月5日至2017年5月31日,每天有96次能源消耗的观察结果。我正在尝试将Arima模型拟合到这些时间序列观察中。我选择了时间序列的频率为96。总共有38016个观察结果。我已经清理了该系列tsclean在R中命令删除异常值。timeseries清洁时间序列:timeseries然后,我有所不同:diffts然后,我分解了该系列以从中获取季节性成分。从中减去了季节性成分,以对其进行估计。difftscomponent最终时间序列的ACF图:acf(adjusted_diffts)最后时间系列的PACF:pacf(adjusted_diffts)有三个问题:通常,ACF的X轴和时间