我需要在MicrosoftWindows机器上安装R包RQuantLib。这个包没有二进制文件，所以我下载了tar源。我打开它，它包含QuantLibC++库。所以我需要编译这个包。我不想安装VisualStudio，我使用的是eclipseIDE。我可以使用编译器cygwin来编译RQuantLib包的C代码吗？R在我的Windows机器上是否可以使用生成的编译代码？谢谢你的帮助。 最佳答案 开始无耻的外挂我写了关于howtobuildRQuantLibonWindows在我的博客上。我没有用Cygwin试过，但你可以用MinGW
这甚至可能不是一个固定问题，我是C++新手。我正在尝试在clingREPL中使用一个名为QuantLib的库。我可以通过执行以下操作在GCC中加载库#include"ql/quantlib.hpp"然后用-lQuantLib编译。在坚持中，我一直在尝试以下3行的排列:.I"ql/quantlib.hpp"#include"ql/quantlib.hpp".LQuantLib如果我先运行#include，我会得到一个很长的错误，包括类似的内容YouareprobablymissingthedefinitionofQuantLib::AbcdAtmVolCurve::accept(Quan
我无法找到任何明确描述QuantLib的线程安全属性(或缺少它们!)的文档。量化库configurationdocumentation列出了一些与线程安全相关的编译时选项，从中我推断，默认情况下，QuantLib并不完全是线程安全的。特别是，有:QL_ENABLE_SESSIONS-“如果已定义，单例将为不同的session返回不同的实例。您必须在命名空间QuantLib中提供并链接库一个sessionId()函数，为每个session返回不同的sessionID。未定义默认情况下。”QL_ENABLE_THREAD_SAFE_OBSERVER_PATTERN-“如果已定义，将使用观察
借助QuantLibC++库，我尝试评估在其生命周期内具有不同息票的债券(例如，前三年为6%，其余三年为4%)。我注意到FixedRateBond的构造函数类接受优惠券vector:conststd::vector&coupons:FixedRateBond(NaturalsettlementDays,RealfaceAmount,constSchedule&schedule,conststd::vector&coupons,constDayCounter&accrualDayCounter,BusinessDayConventionpaymentConvention=Followin
任何人都有使用SWIG的经验？我目前正在研究QuantLib并看到可以使用SWIG生成C#代码。我们正在探索使用QuantLib和专有闭源库(可能以.Netdll形式提供)来创建财务函数组合库的选项。这个想法是将这两者结合起来创建一个统一的super库。我看过.NetportofQuantLib,但它似乎没有得到积极维护(并且不完全确定实际移植了多少)，所以我避免使用它。第1步是评估生成可“随处”使用的库的难度，即MS办公应用程序(通过VBA)、控制台应用程序以及服务器端(例如Web应用程序)。我假设这涉及COMInterop，但我不知道从哪里开始，或者我是否在正确的轨道上。我没有使用
在quantlib(http://quantlib.org)上有好的入门文档吗？这些示例没有很好的记录，帮助也没有提供太多见解。 最佳答案 还有数百个单元测试，一打或更多的例子超过1000页的Doxygen生成的文档几个introductorybookchaptersonthedesign由Luigi(首席开发人员)起草这一切都很复杂，因为话题很复杂。没有免费的午餐似乎也适用于代码;-)感谢您添加quantlib标签。我们应该在这里有更多的问题。 关于c++-QuantLib入门指南，我
按照目前的情况，这个问题不适合我们的问答形式。我们希望答案得到事实、引用或专业知识的支持，但这个问题可能会引发辩论、争论、投票或扩展讨论。如果您觉得这个问题可以改进并可能重新打开，visitthehelpcenter指导。关闭10年前。有人知道Python的任何好的quantlib示例吗？我似乎找不到任何地方...
我有使用RQuantlib库的R代码。为了从python运行它，我使用了RPy2。我知道python有它自己的quantlib(quantlib-python)绑定(bind)。我想完全从R切换到python。请告诉我如何使用quantlib-python运行以下命令importrpy2.robjectsasrobjectsrobjects.r('library(RQuantLib)')x=robjects.r('x样本运行:$pythonvol.pyLoadingrequiredpackage:RcppImpliedVolatilityforEuropeanOptionImplied
我正在尝试使用Quantlib(v1.2)SWIG包装器在python中为非常基本的float利率债券定价。我修改了文档中包含的示例。我的债券期限为4年。libor设置为10%，债券利差为0。我的问题是，如果我以10%的利率贴现，为什么债券的现值不是100？我得到的值为99.54。谢谢!fromQuantLibimport*frequency_enum,settle_date=4,Date(5,1,2010)maturity_date=Date(5,1,2014)face_amount=100.0settlement_days=0fixing_days=0calendar=NullCa
