Wald检验检验H0:θ=θ0, H1:θ≠θ0H_0:\theta=\theta_0,\H_1:\theta\ne\theta_0H0​:θ=θ0​, H1​:θ=θ0​，如若θ^\hat{\theta}θ^是渐进正态的，则显著水平为α\alphaα的Wald检验是当∣W∣>zα/2|W|>z_{\alpha/2}∣W∣>zα/2​时拒绝原假设，其中W=θ^−θ0se^.W=\frac{\hat{\theta}-\theta_0}{\hat{se}}.W=se^θ^−θ0​​.Wald检验是易于理解的，首先阐述了估计量是渐进正态的，则在大样本下WWW就是标准正态变量，当满足∣W∣>zα/2