reghdfe：多维面板固定效应估计|连享会主页实证分析中，我们经常需要控制各个维度的个体效应，以便尽可能减轻 遗漏变量 导致的偏误。在最常用的二维面板数据中，我们通常会采用 xtregyxi.year,fe 的形式来控制 公司个体效应 和 年度效应。然而，在有些情况下，我们需要对三维甚至更高维度的数据进行分析(例如，公司-年度-高管，省份-城市-行业-年度)，此时，一方面要考虑估计的可行性，另一方面还需兼顾计算速度问题。本文介绍的 reghdfe 命令可以很好地达成上述目的。reghdfe 主要用于实现多维固定效应线性回归。该命令类似于 areg 及 xtreg,fe，但允许引入多维固定效应