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量化研究分享:使用LSTM模型预测股价

hello,我是毛豆。上次毛豆以涨停双响炮为例,介绍了如何通过python对股票进行分钟级别的监控:量化研究分享:如何用python抓涨停双响炮后面收到小伙伴的私信,说最近人工智能很火,问毛豆有没有可能用人工智能来炒股呢?其实,用AI模型炒股这件事情早已广泛存在,大量的量化机构都在研究和使用,这里面主要涉及到机器学习、深度学习技术,想要深入研究并不是一件容易的事情。为了满足大家的好奇心,今天毛豆就以时序分析中常用的LSTM模型为例,来和大家分享一下机器学习技术是如何应用于股价预测的。一、LSTM模型首先说一下为什么要使用LSTM模型来预测股价。一方面,股价预测是高度非线性的,这就要求模型能够处

教你用Python计算对量化交易至关重要的VWAP指标

成交量加权平均价格(VWAP)在金融业中是指特定时间范围内交易价值与交易总数量的比率。它具有三个重要的特点和优势,为交易者提供了对价格趋势的洞察方法。机构和交易者使用VWAP来识别买卖区域,并帮助衡量市场情绪。对于日内交易者而言,没有比vwap更重要的指标。1.为什么要用VWAP?VWAP有三个重要的特点:1.VWAP可以帮助我们了解市场情绪。当证券价格高于VWAP线时,市场对它是乐观看涨的。当价格低于VWAP线时,市场是悲观看跌的。这一点我们可以从下图直观地了解。2.许多日内交易者和大型机构投资者以及养老金计划都使用VWAP来作为衡量自己的交易是否会影响市场的重要指标。比如机构交易者想要卖出

模型杂谈:使用 IN8 量化推理运行 Meta “开源泄露”的大模型(LLaMA)

接着之前文章《模型杂谈:快速上手元宇宙大厂Meta“开源泄露”的大模型(LLaMA)》一文中的话题,继续聊聊如何使用INT8量化的方式来让低显存的设备能够将模型运行起来。写在前面前几天,在知乎上看到《如何评价LLaMA模型泄露?》问题,因为正巧有事在忙,于是顺手用手头的机器跑了一个原版模型,写了一段简单的回答,附加了实际运行所需显存资源的图片。在折腾过程中,看到了上一篇文章中提到的社区项目“PyLLaMA”,能够比原版降低非常多显存资源,来将程序跑起来。因为手头机器的显存相对富裕,当时没有直接进行复现验证。随后,在后面陆续出现的知乎回答列表中,我看到了其他人也提到这个方案能够直接运行在8GB的

模型杂谈:使用 IN8 量化推理运行 Meta “开源泄露”的大模型(LLaMA)

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haskell - 存在量化类型的内存占用和相关优化技术

考虑以下利用存在的数据模型:dataNodea=Nodea(MapTypeRepAnyNode)dataAnyNode=foralla.Showa=>AnyNodea标准类型的内存占用规则havebeenexplainedpreviously.现在,存在类型的规则是什么,例如AnyNode?是否有任何优化技术,例如使用unsafeCoerce的一些变通方法可以逃避存在性声明?我问这个是因为类似于Node的类型将被放置在高度内存密集型库的成本中心,所以内存占用就是全部,这就是为什么最肮脏的黑客受到欢迎的原因。 最佳答案 ghc-dat

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考虑以下利用存在的数据模型:dataNodea=Nodea(MapTypeRepAnyNode)dataAnyNode=foralla.Showa=>AnyNodea标准类型的内存占用规则havebeenexplainedpreviously.现在,存在类型的规则是什么,例如AnyNode?是否有任何优化技术,例如使用unsafeCoerce的一些变通方法可以逃避存在性声明?我问这个是因为类似于Node的类型将被放置在高度内存密集型库的成本中心,所以内存占用就是全部,这就是为什么最肮脏的黑客受到欢迎的原因。 最佳答案 ghc-dat

python实战-03-币安量化机器人API接入(更新中)

目录1、安装币安binance包/库2、调试binance-connector3、从币安测试网开启4、现货下单、撤单、查询接口

基于Tushare和ElegantRL的量化交易实战

一、Tushare介绍1.关于TushareTushare是一个免费、开源的python财经数据接口包,数据内容包含股票、指数、基金、期货、债券、外汇、行业大数据等,同时包括了数字货币行情等区块链数据,为各类金融投资和研究人员提供适用的数据和工具,目前已全面升级到Tusharepro了,非常适合用于进行数据分析和可视化。官网链接:Tushare大数据社区 2、Tushare安装及初始化​​​​​​​Github网址:https://github.com/waditu/Tushare使用pip安装tushare包pipinstalltusharelxml导入tushareimporttushar

c++ - 如何用 g++ 向量化我的循环?

我在搜索时找到的介绍链接:6.59.14Loop-SpecificPragmas2.100PragmaLoop_OptimizeHowtogivehinttogccaboutloopcountTellgcctospecificallyunrollaloopHowtoForceVectorizationinC++正如您所见,它们中的大多数都是用于C的,但我认为它们也可能适用于C++。这是我的代码:template//__attribute__((optimize("unroll-loops")))//__attribute__((pure))voidfoo(std::vector&p1,

c++ - 如何用 g++ 向量化我的循环?

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