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python - 如果参数完全符合，为什么 `curve_fit` 不能估计参数的协方差？

coder 2023-08-15 原文

我不明白 curve_fit 无法估计参数的协方差，因此引发了下面的 OptimizeWarning。以下 MCVE 解释了我的问题:

MCVE python 片段

from scipy.optimize import curve_fit
func = lambda x, a: a * x
popt, pcov = curve_fit(f = func, xdata = [1], ydata = [1])
print(popt, pcov)

输出

\python-3.4.4\lib\site-packages\scipy\optimize\minpack.py:715:
OptimizeWarning: Covariance of the parameters could not be estimated
category=OptimizeWarning)

[ 1.] [[ inf]]

对于 a = 1，该函数完全适合 xdata 和 ydata。为什么误差/方差不是 0 或接近 0 的值，而是 inf？

这句话来自 curve_fit SciPy Reference Guide :

If the Jacobian matrix at the solution doesn’t have a full rank, then ‘lm’ method returns a matrix filled with np.inf, on the other hand ‘trf’ and ‘dogbox’ methods use Moore-Penrose pseudoinverse to compute the covariance matrix.

那么，根本问题是什么？为什么解的雅可比矩阵没有满秩？

最佳答案

参数协方差的公式 ( Wikipedia ) 在分母中包含自由度数。自由度计算为(数据点数)-(参数数)，在您的示例中为 1 - 1 = 0。和 this是 SciPy 在除以它之前检查自由度数的地方。

使用 xdata = [1, 2], ydata = [1, 2] 您将获得零协方差(请注意，模型仍然完全适合:完全适合不是问题)。

如果样本大小 N 为 1(样本方差的公式在分母中有 (N-1))，这与未定义样本方差是同一类问题。如果我们只从总体中取出 size=1 个样本，我们不会将方差估计为零，我们对方差一无所知。

关于python - 如果参数完全符合，为什么 `curve_fit` 不能估计参数的协方差？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/41725377/

curve_fitpythoncodesectionnumpyscipycurve-fittingcovariance

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